전략
이번에 다루어볼 전략은 이평선 매매이다. 가격 흐름의 추세를 파악하는 방법 중에 가장 널리 퍼진 방법이 아닐까 싶다. 이름을 다중 MA 전략으로 지었는데, 말 그대로 여러개의 MA(Moving Average)를 이용하여 추세를 판단하고 매수/매도 포지션을 취하는 전략이다. Time Frame은 사용자 임의로 설정 할 수 있으나 다수의 트레이더들이 참고하는 4시간봉을 추천한다. (트레이딩뷰 이용 시, 백테스트 할 수 있는 봉의 갯수가 많아서 전략의 신뢰도가 높다)
MA는 SMA, EMA, HMA, RMA, 거래량 가중이동평균, SWMA, ALMA, 브이왑 중 선택하여 전략을 꾸밀 수 있다. 필자의 생각으로 일반적인 주식에 비해 코인은 변동성이 높아 EMA를 더 잘 따르는 경향이 있다. 그래서 필자는 EMA를 사용하였고, 추세를 판단하는 로직으로, 총 4개의 추세선이 정배열을 시작할 때를 매수, 역배열 때는 매도 포지션을 취하도록 했다.
TP/SL은 퍼센트나 ATR기준으로 설정할 수 있다. 하지만 여러 백테스팅 결과 TP/SL은 추세가 전부 끝났을때 진행하는 것이 수익률이 가장 좋았다. (필자 경험상 우상향 자산 한정, 대부분의 경우에 손절은 퍼센트 또는 포인트 단위로 설정하는것이 좋고 익절은 추세가 끝났다고 판단될 때 진행하는 것이 수익률 향상에 좋다)
# 포지션 진입간격 및 장점
위 사진에서 최근 포지션 진입 현황을 확인할 수 있다. 4시간 봉 마감을 기준으로 포지션 진입이 이루어지기 때문에 휩쏘나 노이즈를 피할 수 있는 장점이 있다. 하지만 1시간 또는 15분봉에 비해서 추세 전환에 반응이 느리기 때문에 저점 잡기 또는 고점매도는 그만큼 불가능하다. 템포가 빠른 매매보다 느긋하게 추세를 보며 매매하기를 원하는 사람에게 적절하다. OKX 비트코인을 기준으로 20년 1월부터 24년 9월까지 약 161번 거래가 일어났다. (※필자의 세팅값에는 여러가지 필터가 적용되어 있어서 다소 거래가 적게 일어났다. )
위 사진처럼, 4시간 봉의 마감을 기준으로 이평선의 정배열/역배열 상태를 판단하여 포지션을 진입하고 종료한다.
# 수익률 그래프
20년 1월부터 24년 9월까지의 수익률 그래프이다. 꾸준한 우상향이라고 말하기 다소 부족하다. 추세가 발생하지 않는 횡보장에서 취약하기 때문에, 횡보장에서의 손실이 전체 수익을 낮추는것 같다. 여기서 느끼는 것은 이 전략만으로 매매한다기 보다는, 전체적인 추세를 판단하는 보조지표 격으로 이용하는 것이 적절한 것 같다. (TP/SL을 적당히 설정하면 성적이 더 좋을 수도 있다)
# 전략 성과 요약 : MDD(무난), 승률(저조)
아래는 트레이딩뷰의 성과 요약표를 정리한 것이다. 아무래도 비트코인은 가치가 꾸준히 상승해왔기 때문에 롱의 승률 및 수익률이 숏보다 높다. MDD는 25.55%로 수익률 대비 나쁘지 않다.
다만 전략의 승률이 낮다. 승률이 낮아도 손익비가 좋으면 상관 없지만 실제로 매매를 돌려보는 입장에서 아무리 손익비가 좋은 전략이라는 확신이 있어도 언제 시장의 성향이 바뀔지 모르기때문에.. 승률을 먼저 챙기는게 아무래도 낫다고 확신한다. 필자는 개인적으로 승률이 높은 매매법을 선호한다. 승률을 높게 유지한 상태에서 손익비를 조금이라도 챙기는게 훨씬 마음이 편하다. (자동매매라도 마음이 완전히 편한것은 아니다.)
거래시 평균봉수는 33봉으로, 평균적으로 하나의 포지션은 33봉, 즉 33*4=132시간으로 5.5일이 걸린다. 추세를 온전히 먹을 가능성도 있지만 횡보장에서 잘못진입할 경우 손실도 그만큼 커질수 있다. 적당한 SL을 설정하는 것도 필요할 것으로 보이지만 실제 여러 세팅값을 맞추어 보면 SL을 안하는 것이 보통 성적이 좋았다.
| 전체 USDT | 전체 % | 롱 USDT | 롱 % | 숏 USDT | 숏 % | |
| 순익 | 9441.95 | 944.2 | 7979.01 | 797.9 | 1462.94 | 146.29 |
| 총수익 | 25425.34 | 2542.53 | 16182.65 | 1618.26 | 9242.7 | 924.27 |
| 총손실 | 15983.39 | 1598.34 | 8203.64 | 820.36 | 7779.75 | 777.98 |
| 맥스 런-업 | 11788.73 | 92.18 | ||||
| 최대 손실폭 | 2094.34 | 25.55 | ||||
| 바이앤홀드 리턴 | 7689.36 | 768.94 | ||||
| 샤피 레이쇼 | 0.326 | |||||
| 소티노 레이쇼 | 0.879 | |||||
| 수익 팩터 | 1.591 | 1.973 | 1.188 | |||
| 보유 최대 계약수 | 0 | 0 | 0 | |||
| 오픈 손익 | 438.5 | 4.2 | ||||
| 지불 커미션 | 932.05 | 515.46 | 416.59 | |||
| 청산된 트레이드 전체 | 161 | 90 | 71 | |||
| 전체 오픈 거래 | 1 | 1 | 0 | |||
| 수익 거래수 | 59 | 34 | 25 | |||
| 손실 거래수 | 102 | 56 | 46 | |||
| 승률 | 36.65 | 37.78 | 35.21 | |||
| 평균거래 | 58.65 | 1.87 | 88.66 | 2.74 | 20.6 | 0.76 |
| 평균수익거래 | 430.94 | 9.77 | 475.96 | 11.47 | 369.71 | 7.45 |
| 평균손실거래 | 156.7 | 2.7 | 146.49 | 2.57 | 169.13 | 2.87 |
| 평균수익 / 평균손실 비율 | 2.75 | 3.249 | 2.186 | |||
| 최대 수익 거래 | 1927.74 | 71.19 | 1927.74 | 71.19 | 1739.74 | 32.98 |
| 최대 손실 거래 | 818.75 | 14.1 | 525.47 | 6.99 | 818.75 | 14.1 |
| 거래시 평균봉수 | 33 | 34 | 31 | |||
| 수익거래시 평균봉수 | 60 | 65 | 52 | |||
| 손실거래시 평균봉수 | 17 | 15 | 19 | |||
| 마진 콜 | 0 | 0 | 0 |
총평
위에서 이미 전부 언급하였지만, 단순히 매매법으로는 사용하기 부적절하다.
이유 : 승률이 낮아 횡보장에서 시드가 갈릴 가능성이 높다. 물론 추세를 온전히 먹을 수도 있겠지만 횡보장에서의 성적이 좋지 않다.
장점 : 추세판단에 용이하고 간편하다.
개선점 : SL을 적당히 설정하고, 진입에대해서 좀더 좋은 필터링을 할 수 있다면 매우 좋은 전략이 될것같다.