전략 컨셉: 볼린저밴드를 주요 지표로 활용하여, 시장의 방향성을 예상하고 포지션을 진입한다. 적당한 TP/SL을 설정하여 전체 투자금을 조금씩 늘려가는 복리매매 전략이다.
종목별 수익률 현황
2024-05-24에 시작해서 현재 비트코인, 이더리움, 솔라나 총 3개의 코인을 대상으로 볼린저밴드 돌파전략을 실 운용하고 있다. 초기 투자 금액은 비트코인(1,909$), 이더리움(1,024$), 솔라나(1,011$)이다. 오늘 기준으로 각각의 수익률은 비트코인(71.43%), 이더리움(-34.40%), 솔라나(34.16%)이다.
가장 많은 투자금을 넣은 비트코인이 다행히 가장 좋은 성과를 내고 있다. 솔라나와 이더리움은 처참한 성적을 갖고 있는데, 중간중간 전략을 수정하고 세팅값을 변경하였고 앞으로는 조금 나아지지 않을까 기대한다.
| 투자원금 | 수익률 | 수익금 | |
| 비트코인 | 1,909$ | +71.43% | +1408.38$ |
| 이더리움 | 1,024$ | -34.16% | -349.99$ |
| 솔라나 | 1,011$ | -34.40% | -349.70$ |
비트코인 백테스팅 결과
아래는 현재 운용중인 비트코인 자동매매 전략의 백테스팅 결과이다. 레버리지는 없으며, 약 56개월 동안 783%의 수익률을 갖고있는 전략이다. 승률은 대략 88%이고 투자시 MDD는 13%정도로 부담이 없는 수치이다. 월별 수익률을 보자면 다행히도 월별로 꾸준하게 수익이 나고있는 것을 볼 수 있다. 상승장이든 하락장이든 무관하게 평균적으로 괜찮은 수익률을 보여준다.
다만 한가지 걸리는 것은 이 전략 오래갈 수 있을지 여부이다.백테스팅 결과를 토대로 만든 전략이기에, 앞으로 시장이 변화한다면 쓸모가 없다는 것이다. 실제로 2020년~2023년에는 1년에 손실이었던 달이 매년 2달씩 밖에 없었지만, 23년도에는 5번, 24년도에는 9월기준으로 3번으로 전략에 빈틈이 보이고 있다. 앞으로도 조금씩 전략을 보완해나갈 생각이다.
이더리움 및 솔라나는 실제 매매 결과가 좋지 않기 때문에 굳이 아래 백테스팅 결과를 올리지는 않는다. 그래도 눈여겨 볼것은, 이더리움과 솔라나의 백테스팅 결과는 비트코인과 큰 차이가 없었다는 것이다. 동일한 컨셉을 갖고 3개의 코인에 투자하였고, 비트코인만 살아남고 나머지 두개의 코인은 현재 처참한 성적을 거두고 있다..
번외로 위의전략을 5배 레버리지로 한다면 놀라운 결과가 나온다. 아래와 같이 무려 300백만%의 수익률이다. 1000달러를 투자하면 대략 3천만달러를 벌수 있다. 하지만 MDD는 54%로 올라간다(물론 이정도 수익률에 이정도 MDD는 큰편이 아니다.) 아래 그래프를 보면 매우 험난한 우상향의 길을 걸어가고 있다.
필자는 현재 5배 레버리지로 실 운용하고 있다. 5년이란 시간은 짧기도하고 길기도 한 시간인데 5년뒤에 어떻게 되어있을지 궁금하다. 나중에는 준비중인 다른 전략들을 소개하고, 트레이딩뷰에 공유된 여러사람들의 전략들을 리뷰해보겠다.
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